Backtesting: Dolmetschen Das Vergangene Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Ich bin häufig gefragt, wie lange man ein Trading-System backtest. Obwohl theres keine einfache Antwort, werde ich Ihnen einige Richtlinien zur Verfügung stellen. Es gibt ein paar Faktoren, die Sie bei der Bestimmung der Periode für das Backtesting Ihres Trading-Systems berücksichtigen müssen: Handelsfrequenz Wie viele Trades pro Tag macht Ihr Trading System Itrsquos nicht wichtig, wie lange Sie ein Trading-System itrsquos wichtig, dass Sie genug Trades erhalten Statistisch gültige Annahmen machen: Wenn Ihr Trading-System drei Trades pro Tag, dh 600 Trades pro Jahr, generiert, dann gibt Ihnen ein Jahr des Tests genügend Daten, um zuverlässige Annahmen zu machen. Aber wenn Ihr Trading-System nur drei Trades pro Monat generiert, d. h. 36 Trades pro Jahr, dann sollten Sie Backtest ein paar Jahre, um zuverlässige Daten zu erhalten. Basiswert Sie müssen die Merkmale des zugrunde liegenden Vertrages berücksichtigen. Die folgende Tabelle zeigt das durchschnittliche Tagesvolumen des e-mini SampP: Es macht keinen Sinn, ein Trading-System für den E-Mini SampP vor 1999 zu backtest, weil der Vertrag einfach nicht existiert In meinem opnion ist es nicht sinnvoll, ein e zu backtest - mini-Handelssystem vor 2002, denn zu diesem Zeitpunkt war der Markt ganz anders weniger Liquidität und unterschiedliche Marktteilnehmer. Ich glaube, dass eine zuverlässige Testperiode für die e-mini SampP die Jahre 2002 ndash 2004 ist. Was ist quatistisch gültig. Vor kurzem erhielt ich einen Artikel von einem Doktorat in statiscs. Er erklärte die Korrelation zwischen der Stichprobengröße und dem Quotenmerkmal der Fehlerquote in der folgenden Tabelle. Je größer die Probe, desto kleiner die Fehlergrenze, aber in der Regel ein Beispieldatum von 200 Trades sollte genügend sein. Wenn Ihr Trading-System produziert genug Trades, dann sollten Sie 500-600 Trades. How to Backtest Ihre Trading-Strategie richtig Viele erfolgreiche Trader teilen sich eine Gewohnheit 8211 sie Backtest ihre Trading-Strategien. Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Vorurteile, die in Ihr Backtesting kriechen können, und wir werden uns anschauen, wie wir die Auswirkungen dieser Vorurteile minimieren können. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading-System backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien: postdictive Fehler, zu viele Variablen oder nicht zu antizipieren drastische Veränderungen im Markt. Jeder dieser Fehler wird erklärt, zusammen mit Methoden zur Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Bollinger Bands mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz nutzen können, um Ihre Handelskanten zu erhöhen und größere Gewinne mit Trading mit Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide zu sichern. 1. Postdictive Error Der postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur verfügbar 8220 nach der fact8221 verwendet haben, um Ihr System zu testen. Glaub es oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler ist einfach zu machen. Einige Software ermöglicht es Ihnen, today8217s Daten in der Prüfung eines Handelssystems zu verwenden, das ist immer ein postdictive Fehler (wir wissen nicht, ob heute8217s Daten nützlich ist, aber für die Vorhersage der Zukunft, aber wir wissen sicher, ob es nützlich ist, die Vergangenheit vorherzusagen ). Wäre es nicht so, dass du den Schlusskurs des GBPUSD nutzen kannst, um vorherzusagen, was der Markt heute machen wird. Natürlich würdetest du es definitiv, aber leider ist diese Information für uns nicht verfügbar, bis der Tag vorbei ist. Zum Beispiel können Sie ein System haben, das den Schlusskurs einbezieht, dann bedeutet dies offensichtlich, dass der Handel erst nach dem Tag eingeleitet werden kann. Sonst ist dies ein postdictiver fehler Ein anderes Beispiel kann helfen, illustrieren die postdictive Fehler, wenn Sie eine Regel in Ihrem Trading-System über die höchsten Preise haben, dann haben Sie einen postdictive Fehler. Dies ist, weil die höchsten Preise oft durch Daten, die später kommt, in der Zukunft definiert werden. Der Weg, um die postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass, wenn Sie backtest ein System, dass nur Informationen, die in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist, wird in Backtesting verwendet. Mit manueller Backtesting oder Backtesting mit Forex Tester können Sie dies ganz einfach zu erreichen, aber mit automatisierten Backtesting der postdictive Fehler kann in Ihr Trading-System schleichen. 2. Zu viele Variablen Dies ist auch bekannt als die 8220Degrees of Freedom8221 Bias. Dies bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Trading Indikatoren in Ihrem Trading-System haben. Es ist sehr möglich, mit einem Handelssystem zu kommen, das das vergangene Preisverhalten eines Währungspaares erklären kann. In der Tat, je mehr Indikatoren Sie hinzufügen, desto einfacher wird es oft. Das Problem kommt, wenn Sie dieses System in die Zukunft anwenden möchten. Oft, wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes während eines Zeitraums sehr gut vorhersagen. Aber das ist alles System gut, denn in Zukunft fällt das System auseinander. Die obige Aussage ist oft schwierig für Händler, um in den Griff zu kommen, aber es ist wahr. Überlegen Sie, was William Eckhardt von den New Market Wizards über Trading-Systeme zu sagen hat. Im Allgemeinen sind die heiklen Tests, die die Statistiker nutzen, um die Signifikanz aus marginalen Daten zu quetschen, keinen Platz im Handel. Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Offensichtlich warnt er vor dem Grad der Freiheitsfehler und deutet darauf hin, dass einfache Handelssysteme eher der Test der Zeit stehen. Das ist absolut wahr Einige der leistungsstärksten Handelssysteme sind äußerst einfach. Denken Sie daran, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Handelssystem zu finden. Die meisten Händler werden feststellen, dass mit Erfahrung, werden sie eher zu der Ansicht, dass einfachere Handel ist bevorzugt über einen komplexen Ansatz zu umarmen. 3. Drastische Veränderungen im Markt Viele Händler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse vorwegzunehmen, die in der Zukunft auftreten werden. Es ist wirklich egal, dass du nicht weißt, was in der Zukunft passieren wird 8211, weil du das weißt: Es wird mal in der Zukunft sein, wenn sich die Märkte unregelmäßig verhalten werden. Wenn dies geschieht, hättest du dein Trading-System entworfen, um während dieser Zeiten zu funktionieren. Vielleicht können einige Beispiele dazu beitragen: Als Saddam Hussein gefunden wurde (über das Wochenende), reagierten die Devisenmärkte sehr drastisch am Montag8217s Eröffnung. Als die globale Finanzkrise im September 2008 entstand, haben die meisten Währungspaare mit viel mehr Volatilität gehandelt als seit Jahren gesehen. Die Tatsache ist, dass es in der Zukunft unerwartete Ereignisse geben wird, und diese Ereignisse werden die Märkte beeinflussen, so dass das Beste, was Sie tun können, vorbereitet werden soll. Wie bereiten Sie sich auf das Unerwartete Betrachten Sie diese einfachen Lösungen: 1) Übertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste. Wenn Ihr Backtesting einen maximalen Verlust von 5000 zeigt, nehmen Sie einen maximalen Verlust von 10.000 an. Sind Ihre Handelssysteme unter diesen Bedingungen noch rentabel 2) Entscheiden Sie sich für ein angemessenes Risiko für jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch dieses Risiko nicht überschritten werden soll. Wenn Sie sich entschieden haben, 1 auf jeden Handel zu riskieren, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft, können Sie in einem Handel und ein unerwartetes Ereignis auftreten, und Ihr Handel wird nicht verlieren 1, sondern statt 5 wird verloren gehen. 3) Du solltest einen Notfallplan aufstellen. Das heißt, wie wirst du einen Handel beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und du kannst nicht auf dein Konto zugreifen. Zum Beispiel, was passiert, wenn deine Handelsplattform unzugänglich ist und du verzweifelt aus einem Handel willst. Die meisten Broker bieten den Händlern eine Telefonleitung an. Haben Sie die Telefonnummer 4) Haben Sie eine maximale Risiko-Ebene gesetzt Dies wäre anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben. Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren, und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geöffnet, bedeutet dies, dass Sie 7 Ihr Konto riskieren werden oder haben Sie sich für ein maximales Risiko Ebene zu sagen, 3 Denken Sie daran, dass das Unerwartete auftreten, Sie sollten wahrscheinlich ein maximales Risiko für jene Zeiten haben, wenn Sie mehrere offene Trades haben. 5) Was ist der maximale Drawdown (Geldbetrag Ihr Trading-System verliert über einen längeren Zeitraum) Sie sind bereit zu tolerieren Halten Sie im Auge, dass Sie (und Sie sind nicht alleine) sind eher zu überschätzen die Schwere der Drawdowns, die Sie Kann widerstehen, es ist wichtig, realistisch zu sein. Wenn du 30 deines Kontos verlierst, wirst du aufhören zu handeln Was ist, wenn du 50 verlierst oder wenn du 70 deines Kontos sehst, verschwindet wieder der beste Weg, um Drawdowns zu planen, um umfangreiche Backtesting zu machen, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns dein Trading ist System Erfahrungen und dann planen für noch schlimmer Drawdowns in der Zukunft. Die Antizipation drastischer Veränderungen in den Märkten ist der einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. Also, Sie wissen, dass erfolgreiche Händler diese Gewohnheit teilen 8211 sie backtest ihre Handelsstrategien. Sie wissen, dass das Backtesting die reichen Händler von denen, die Geld verlieren, trennt. Sie kennen auch mehrere Möglichkeiten, Backtesting in Ihr Trading-Regime zu integrieren. Und du kennst die Fallstricke 8211 was soll ich bei 8211 aussehen, wenn du backtest, damit du das Beste aus dem Prozess herausholst. Aber was genau, werden Sie aus dem Backtesting Ihr Trading-System Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen der Backtesting zu erkunden. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Forex Trader und Geld Manager für einen privaten Forex Fonds. Darüber hinaus ist Walter der Mitbegründer von Fxjake. Eine Ressource für Forex Trader. Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, er kann per E-Mail bei walterfxjake erreicht werden9. Back Testing Die Kunst des Trading-Back-Tests Wie ich bereits erwähnt habe, ist eines der Dinge, die ich wirklich über den Handel lieb ist, dass, im Gegensatz zu anderen Geschäften, können Sie Ihr Geschäftsmodell (Handelsplan) vollständig testen, ohne ein echtes Geld zu riskieren. Im Handel wird dieser Assessment-Prozess zurück getestet. Back-Test ist der Bereich jetzt am meisten von den Händlern vernachlässigt. Ive sprach über die Bedeutung von Psychologie und Geld-Management in früheren Kapiteln und so haben viele andere Trainer Trainer. So viel, es gibt jetzt eine Schar von Information und Bewusstsein um. Sie müssen nur im Internet surfen, um zu sehen, wie viel Fokus auf diese Bereiche gesetzt wird, wie es sein sollte. Aber all diese Aufmerksamkeit scheint auf Kosten der Rücktests zu sein. Als Ergebnis in Trading-Back-Tests, denke ich, hat sich nun die neue am wenigsten verstanden und geschätzt Bereich des Handels. Warum ist die Rücktests so wichtig Trading Back Tests ist am wichtigsten, weil es direkt Auswirkungen auf Ihre Eingaben und Ausgänge, Geld-Management und Psychologie in den folgenden Möglichkeiten. Eingaben und Exits-Back-Tests können Sie Ihre gesamte Systemleistung mit historischen Daten testen. Mit diesen Informationen können Sie die notwendigen Anpassungen vornehmen, um die Ergebnisse zu erstellen, die Sie suchen. Money Management Back-Tests können Sie verschiedene Geld-Management-Modelle zu sehen, welche funktioniert am besten mit Ihrem System zu testen. Psychologie, wie oben in dem Buch diskutiert, das Verständnis Ihrer Systeme Stärken und Schwächen, auch wenn sie nur auf Papier wird Ihr Trading-Vertrauen zu verbessern. Dies wird eine unzählige Wirkung auf Ihre Leistung haben, wenn Sie anfangen, für echt zu handeln. Unabhängig von der technischen Analyse Kriterium Sie verwenden, um mit zu handeln, werden es im Durchschnitt, Leuchter, Volatilität Ausbrüche, Fibonacci Retracements oder andere Handelssystem youre gehen müssen, um es erneut testen, um alle möglichen Zweifel über seine Fähigkeit zu entfernen. Ohne Trading-Back-Tests, ein Mangel an Vertrauen entsteht und in der Regel zwingt Händler, ihre eigenen Handelssysteme in Frage zu stellen. Sie geben der Versuchung, ihren Handelsplan oft mit verheerenden Konsequenzen zu modifizieren. Diese Versuchung kommt in der Regel aus einer Reihe von verlieren Trades oder eine Chance, ihr Trading-System durch einen neuen Whiz-Bang-Indikator, der die neuesten Modeerscheinung in Chat-Foren gesprochen zu ersetzen. Alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, wird die Aufmerksamkeit eines Händlers erregen, der mit ihrem Handelssystem nicht zufrieden ist, nur weil sie ihr System nicht richtig getestet hat. Sie hat nicht das nötige Vertrauen aufgebaut, um das von ihr entwickelte System erfolgreich zu tauschen. Wird meine Trading-Strategie profitabel sein Dies ist die am meisten gestellte Frage in der Handelswelt. Autor Mark Jurik war bei der Beantwortung in seinem Buch Computerized Trading, wie in Box 9.1 gezeigt. Quelle: Jurik, M 1999, Computergestützter Handel: Maximierung von Day Trading und Overnight Profits, New York Institute of Finance, New York. Aber was ist der Handel zurück testen genau Trading Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie mit historischen Daten anstatt es in Echtzeit mit echtem Geld zu testen. Die aus dem Test erhaltenen Metriken können als Hinweis darauf verwendet werden, wie gut die Strategie durchgeführt wurde, wenn sie auf vergangene Trades angewendet wurde. Die Interpretation dieser Ergebnisse liefert dem Händler dann ausreichende Metriken, um das Potenzial des Handelssystems zu beurteilen. Logischerweise wissen wir, dass die Ergebnisse dieser Art von Tests nicht in der Lage sein werden, zukünftige Renditen mit punktgenauer Genauigkeit vorherzusagen, aber es kann einen Indikator geben, ob Sie sogar ein Handelssystem verfolgen sollten oder nicht. Was ist mehr, wenn Sie sich entscheiden, voran zu gehen und das System zu handeln, gibt es Ihnen Führer, was zu erwarten ist. Aber die Frage bleibt: Wie können Sie eine Trading-System-Performance im Laufe der Zeit testen Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dies manuell oder mit Computer-Software zu tun. Um ehrlich zu sein, ist Computer-Software die einzige echte Option. Ich habe versucht, beide Testmethoden und manuelle Tests ist nicht nur zeitaufwendig, sondern sehr schwer zu replizieren und effektiv zu testen. Die Vorteile, die sich aus dem Verkauf von Backtesting-Software ergeben, können nicht überschätzt werden. Es wird Ihnen Zeit sparen und eine endlose Gelegenheit zur Feinabstimmung und Prüfung Ihres Systems. Ein kleiner Aufwand in der Hauptstadt, um gute Back-Test-Software kaufen wird potenziell sparen Sie Tausende auf dem Markt ist es eine sehr weise Investition, wenn Sie erwägen, ein erfolgreiches und mechanisches Handelssystem zu entwickeln. Mechanische Rücktests Bitte verstehen Sie, solange Ihr mechanisches Handelssystem exklusiv mit Preisdaten arbeitet (offen, hoch, niedrig, nah, Volumen), können Sie zurück Test-Software verwenden. Zum Beispiel sagen Sie, dass Sie ein mechanisches Handelssystem mit folgender Eintragungsregel erstellen: Regel: Erwerben Sie eine Sicherheit, wenn der 10-tägige gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über dem 30-Tage-Gleitender Durchschnitt des Schlusskurses liegt. Diese Regel kann ganz einfach über historische Daten getestet werden. Auf der anderen Seite kann Ihre Kaufsignalregel ein wenig komplexer sein, wie zB: Regel: Erwerben Sie eine Sicherheit, wenn der 10-tägige gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über dem 30-Tage-Gleitender Durchschnitt des Schlusskurses liegt und das PE-Verhältnis war 75 oder niedriger als sein Wert drei Monate zuvor. Diese Regel führt Daten ein, die nicht oft in einer Datenbank mit Preisinformationen geliefert oder gepflegt werden. Um dies erfolgreich zu testen, würde es sich dabei um historische Daten eines Wertpapiers sowie um das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE-Verhältnis) handeln. Tatsächlich würden historische Daten zu einer Gruppe von Aktien nur die offenen, hohen, niedrigen, engen und volumen enthalten Für jeden Zeitraum. Wegen dieser Einschränkung sind viele mechanische Handelssysteme um rein preistechnische Indikatoren ausgelegt. Leider ist das meiste mechanische Handelssystem, das auf fundamentalen Daten basiert, außerhalb des Umfangs der Privatanleger aufgrund des Mangels an historischen Daten, die verfügbar sind, um einen vollständigen Trading-Back-Test durchzuführen. Back-Test-Software Glücklicherweise in diesen Tagen haben viele Charting-Pakete zurück Test-Software eingebaut. Wenn Sie den Prozess für die Auswahl eines Charting-Paket im vorherigen Kapitel gefolgt, sollten Sie entweder eine mit Back-Test-Funktionen enthalten oder gefunden, die kompatibel ist Mit einem anderen off-the-shelf Paket. Für diejenigen von Ihnen, die sich für den Kauf von MetaStock in Kapitel 8 entschieden haben, ist TradeSim 8211 ultimative Trading-Systemstradesim wohl der realistischste, echte Trading Simulatoranalyser, den ich gefunden habe. Es kann schnell wieder testen und bewerten ein Handelssystem, ob ein einziges Sicherheit oder ein Multi-Security-Portfolio. Ich glaube, die Prüfung zu testen, ist der einzige Weg, um Selbstzweifel zu beseitigen. Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie ein zuverlässiges und robustes Handelssystem nur dann sind Sie zuversichtlich, im Handel zu sein. Ähnlich wie Ihre Charting-Software, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, Ihr Paket zurück nach vorne. Sie werden nicht in der Lage, das Beste aus ihm heraus zu bekommen, es sei denn, Sie verstehen, wie es funktioniert und was Sie damit machen können. Alternative Lösungen Leider habe ich schon viele Kunden gesehen, die es niemals mit Rücksicht auf Testversuche bekommt. Für viele, Back-Test-Software ist einfach zu technisch. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, nicht aufgeben. Es ist ein kritischer Schritt in der Systemgestaltung. Für die weniger technischen, habe ich eine lösung namens Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa gefunden. Es ist einfach zu bedienen und perfekt für die Analyse Ihres Systems vor dem Handel es in Echtzeit. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich in der Hoffnung des Stolperns über diese silberne Kugel testen und neu testen, denken Sie daran, dass Sie niemals ein Handelssystem schaffen, das 100 Erfolgsquoten hat. Viele haben versucht (ich eingeschlossen) und jeder ist gescheitert. Sie sollten auf der Suche nach einem guten Handelssystem mit minimalem Drawdown und einem guten Risk-to-Reward-Verhältnis. Viele Handelssysteme haben mehr verlieren Trades als sie gewinnen und doch immer noch Geld verdienen. Wie Geldmanagement (Siehe Kapitel 6.) Das letzte Stück im System-Design-Puzzle ist, das Trading-System zu nehmen, das Sie in den vorherigen Kapiteln entworfen haben und es testen. Wenn Sie Ihre Systeme testen, haben Sie sich einfach unter die Top 1 der Händler gestellt dein Erfolg. Glückwunsch Kaufen Sie ein Trading-Back-Test-Paket: TradeSim 8211 Ultimate-Trading-Systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Lernen Sie Ihre gewählte Back-Test-Software innen und außen. Zurück testen Sie Ihr neu gestaltetes System einschließlich Ihrer Einreise-, Ausstiegs - und Geldmanagementregeln. Haben Sie ausgecheckt Portfolio123 Für 50 Dollar pro Monat Sie Bildschirm für grundlegende und technische Variablen, backtest es, robustness checks (zufällige Einträge Hunderte von Zeiten, um sicherzustellen, dass Sie nicht Kirsche Kommissionierung der Ergebnisse) und Simulation Tests mit separaten Kauf und Verkauf Regeln , Rutschen, kundenspezifische universen, blah, blah, blah. Sie können es für 45 Tage als kostenlose Testversion verwenden, wenn Sie den Code HKURTIS verwenden, wenn Sie sich anmelden, um es auszuprobieren. Vor Portfolio123 dachte ich nur Zacks Research Wizard war eine kostengünstige Alternative 8211 aber Hunderte von Dollar für die verwässerte Version, Überlebensstörung und andere Probleme 8211 nein danke. IMO seine institutionelle Grade-Software für etwa 120. die Kosten. Jesuraj 7. März 2012 um 5:07 Uhr Hallo Dave, ich habe zufällig dieses hervorragende Aritcle gelesen. In Metastock möchte ich nur für die Hälfte meiner Position einen Gewinn buchen und ich konnte nicht einen Weg finden, dies zu tun. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob solche Tests in Metastock möglich sind. Danke und liebt Jesuraj
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